Si parla spesso di banche a rischio, ma non sempre si tiene conto dei tanti parametri che possono aiutare a definirela qualità (e, talvolta, la solidità) degli istituti di credito.

Lo studio dell’Authority di settore, sulla base di precisi stress test, ha sfatato il falso mito che le banche italiane siano le peggiori d’ Europa.

L’ istituto di ricerca Zew di Mannheim ha analizzato le eventuali difficoltà in caso di una crisi sistemica e pare che – stando a quanto risultato dal loro studio – quella in cima alla lista sarebbe Deutsche Bank, seguita da due grandi del credito francesi, Société Générale e Bnp Paribas. Sascha Steffen, professore di finanza all’ Università di Mannheim e autore dello studio, ha chiarito che, se si verificasse una grande crisi finanziaria come quella che ha travolto tutti i mercati mondiali nel 2008, Deutsche Bank non avrebbe capitale a sufficienza per compensare le perdite e dovrebbe procedere a una ricapitalizzazione monstre: 19 miliardi di euro.

Ovviamente si tratta di opinioni fondate sull’analisi di uno scenario comunque teorico e apocalittico e, comunque, la banca di Francoforte in questa pessimistica analisi sarebbe in buona compagnia. Le due francesi che la seguono in classifica dovrebbero varare aumenti di capitale altrettanto imponenti: 13 miliardi SoGen e 10 miliardi Bnp. Fuori dal podio virtuale di questa classifica – riportata in italia dal quotidiano Il Giornale – ci sarebbero due istituti italiani. Unicredit, sempre secondo la ricostruzione degli economisti dello Zew, ha un deficit di capitale di 8,8 miliardi e Montepaschi di 8,5. Alla Ing – in caso si crisi sistemica estrema, lo ripetiamo – servirebbero 7,6 miliardi, a Rabobank 6,5. E neppure gli inglesi possono dirsi immuni da rischi, visto che Barclays dovrebbe ricorrere al mercato per 7,2 miliardi e Royal Bank of Scotland per 5,1.

«Non capiamo come si sia giunti a questa cifra», hanno fatto sapere i vertici della banca tedesca, ricordando che dagli stress test condotti dall’ Eba «non è emerso alcun fabbisogno di capitale per noi».
La ricostruzione (decisamente severa) del professor Steffen ha impiegato lo stesso metodo seguito dalla Federal Reserve, la banca centrale americana partendo da presupposti più duri e parametri più critici rispetto all’ Authority europea.

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Inoltre bisogna considerare che si tratta solo di un parametro analizzato da un singolo studio su scenari non reali e, dunque, non può costituire un fondamento scientifico per la realizzazione di una groaduatoria di solidità delle banche. E’ solo uno spunto di riflessione di come ogni istituto ha, in base ai parametri che si analizzano, punti di forza e di criticità.